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金融學(xué)綜合

一、考試性質(zhì)

2022年金融碩士專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試專業(yè)課程考試的考試科目為《金融學(xué)綜合》，包括《貨幣銀行學(xué)》、《國(guó)際金融學(xué)》、《商業(yè)銀行管理學(xué)》及《金融市場(chǎng)與投資》四部分內(nèi)容?！督鹑趯W(xué)綜合》是2022年金融碩士（MF）專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試的科目之一?！督鹑趯W(xué)綜合》考試力求反映金融碩士專業(yè)學(xué)位的特點(diǎn)，科學(xué)、公平、準(zhǔn)確、規(guī)范地測(cè)評(píng)考生的基本素質(zhì)和綜合能力，選拔具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學(xué)，為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、具有較強(qiáng)分析與解決實(shí)際問(wèn)題能力的高層次、應(yīng)用型、復(fù)合型的金融專業(yè)人才。

二、考試要求

測(cè)試考生對(duì)于與貨幣金融學(xué)、國(guó)際金融學(xué)、商業(yè)銀行管理學(xué)和金融市場(chǎng)與投資學(xué)相關(guān)的基本概念、基礎(chǔ)理論的掌握和運(yùn)用能力。

考試方式與分值（總分為150分）

1.本科目考試總分為150分

2.本科目考試題型有：

名詞解釋（約20分）

不定項(xiàng)選擇題（約50分）

簡(jiǎn)答題（約30分）

計(jì)算題（約30分）

論述題或綜合分析題（20分）

題型與分?jǐn)?shù)分布可以視情況微調(diào)。

四、考試內(nèi)容

第一部分金融學(xué)（貨幣金融學(xué)）

（一）貨幣

1．貨幣的起源與發(fā)展

2．貨幣的職能

3.貨幣層次與貨幣流通

4．貨幣制度

（二）利率

1.利息與利率

2. 貨幣的時(shí)間價(jià)值

3. 利率的決定

（三）貨幣供需與均衡

1．貨幣需求

2．貨幣供給

3．貨幣均衡

（四）中央銀行

1．中央銀行概述

2.中央銀行的業(yè)務(wù)

（五）貨幣政策

1.貨幣政策目標(biāo)

2．貨幣政策工具

3．貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制

4．貨幣政策規(guī)則

5．貨幣政策效應(yīng)

（六）通貨膨脹與通貨緊縮

1．通貨膨脹含義及類型

2．通貨膨脹的成因

3．通貨膨脹的效應(yīng)及治理

4．通貨緊縮的定義及成因

5．通貨緊縮的效應(yīng)及治理

（七）金融監(jiān)管

1.金融脆弱性

2．金融監(jiān)管原理

3．金融監(jiān)管體制

4．金融監(jiān)管內(nèi)容

第二部分國(guó)際金融學(xué)

（一）國(guó)際收支

1．國(guó)際收支與國(guó)際收支平衡表

2．國(guó)際收支理論

3．國(guó)際收支調(diào)節(jié)

（二）外匯、匯率與外匯市場(chǎng)

1．外匯市場(chǎng)與外匯交易

2．匯率的決定與變動(dòng)

3．匯率決定理論

（三）匯率制度與外匯管制

1．匯率制度

2．外匯管制

3．我國(guó)的外匯管理體制與人民幣匯率形成機(jī)制改革

（四）國(guó)際儲(chǔ)備

1．國(guó)際儲(chǔ)備及其結(jié)構(gòu)

2．國(guó)際儲(chǔ)備的供給

3．國(guó)際儲(chǔ)備的需求

4．國(guó)際儲(chǔ)備管理

5．我國(guó)的外匯儲(chǔ)備管理

（五）國(guó)際金融市場(chǎng)

1．國(guó)際金融市場(chǎng)概述

2．歐洲貨幣市場(chǎng)

3．國(guó)際貨幣市場(chǎng)

4．國(guó)際資本市場(chǎng)

（六）國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)管理

1．外匯風(fēng)險(xiǎn)的類型及構(gòu)成

2．企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

3．外匯銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

（七）國(guó)際資本流動(dòng)

1．國(guó)際資本流動(dòng)概述

2．國(guó)際資本流動(dòng)理論

3．國(guó)際金融危機(jī)

（八）開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下的調(diào)整政策

1．開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下的政策目標(biāo)與政策工具

2．開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下的宏觀經(jīng)濟(jì)政策

（九）國(guó)際貨幣體系與國(guó)際金融機(jī)構(gòu)

1．國(guó)際貨幣體系的主要內(nèi)容及類型

2．國(guó)際貨幣體系改革

3. 國(guó)際金融機(jī)構(gòu)及其改革

第三部分商業(yè)銀行管理學(xué)

（一）商業(yè)銀行管理導(dǎo)論

1．商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能

2. 商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中的作用

3．商業(yè)銀行管理的目標(biāo)及“三性”平衡

4．現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)

（二）商業(yè)銀行資產(chǎn)與負(fù)債業(yè)務(wù)管理

1．商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的性質(zhì)與構(gòu)成

2．商業(yè)銀行存款管理與定價(jià)

3. 商業(yè)銀行借入資金管理

4．商業(yè)銀行貸款定價(jià)

5．商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理（財(cái)務(wù)比率分析與風(fēng)險(xiǎn)控制）

6．商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款與住房抵押貸款管理（償還及其方式）

（三）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理

1．中間業(yè)務(wù)的種類

2．中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與控制

3．中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新

（四）商業(yè)銀行流動(dòng)性管理

1．商業(yè)銀行流動(dòng)性的衡量（財(cái)務(wù)比率的計(jì)算）?

2．商業(yè)銀行流動(dòng)性的需求與供給

3. 商業(yè)銀行流動(dòng)性預(yù)測(cè)

4．現(xiàn)金資產(chǎn)與頭寸管理

（五）商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理

1．商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理階段的演變

2．商業(yè)銀行資產(chǎn)與負(fù)債管理階段的內(nèi)容

3．商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理階段的內(nèi)容

4. 敏感性缺口與持續(xù)期缺口分析

5. 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理

6. 金融期貨在利率敏感性缺口及持續(xù)期缺口管理中的運(yùn)用

（六）商業(yè) 銀行資本金與經(jīng)濟(jì)資本管理

1．商業(yè)銀行資本金的功能與構(gòu)成

2．巴塞爾協(xié)議基本內(nèi)容與不足

3. 巴塞爾新資本協(xié)議的核心內(nèi)容與不足

4. 巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ的核心內(nèi)容

5. 資本充足率的測(cè)定與應(yīng)用

6. 商業(yè)銀行資本金管理策略

7．商業(yè)銀行損失劃分及其風(fēng)險(xiǎn)管理基本手段

8. 經(jīng)濟(jì)資本內(nèi)涵與管理內(nèi)容

9．RAROC方法在經(jīng)濟(jì)資本配置中的作用

10. RAROC方法在貸款定價(jià)中的應(yīng)用

（七）商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表與績(jī)效評(píng)估

1．資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表

2．商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)估指標(biāo)與評(píng)估方法

第四部分金融市場(chǎng)與投資學(xué)

（一）利率理論

1．利率的種類

2．利率的計(jì)算

3．利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)

4.利率的期限結(jié)構(gòu)

（二）金融市場(chǎng)、機(jī)構(gòu)與工具

1．金融市場(chǎng)及其要素

2．金融機(jī)構(gòu)

3．貨幣市場(chǎng)

4．資本市場(chǎng)

5．衍生工具市場(chǎng)

6.資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品

7.投資基金市場(chǎng)

（三）證券估值

1．現(xiàn)金流與折現(xiàn)

2．債券估值

3．股票估值

（四）投資組合理論

1．風(fēng)險(xiǎn)與收益的度量

2．均值方差準(zhǔn)則

3.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益

4．資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）

5．無(wú)套利定價(jià)模型(APT)

（五）市場(chǎng)有效性

1．有效市場(chǎng)的概念與形式

2.行為金融的基本理論

建議參考以下教材：

《金融學(xué)》（第三版），張強(qiáng)、喬海曙主編，高等教育出版社2018年9月版

《國(guó)際金融》（第五版），吳志明、楊勝剛主編，高等教育出版社2021年8月版。

《商業(yè)銀行管理學(xué)》（第五版），彭建剛主編，中國(guó)金融出版社2019年4月版。

《金融市場(chǎng)學(xué)》（第二版），晏艷陽(yáng)等主編，高等教育出版社2020年12月版。

*本科目考試大綱可作為金融學(xué)（020204）專業(yè)金融學(xué)方向復(fù)試科目金融學(xué)綜合（代碼F1801）考試大綱，具體題型和分值將依據(jù)總分的變化進(jìn)行調(diào)整。